MetaTrader 专家顾问(Expert Advisor, EA) - 算法交易和外汇EA的好处

欢迎来到使用Metatrader专家顾问(以下简称EA)创建自动化交易系统的世界。过去几年可以看到人工智能和算法交易愈发流行。

许多人可能认为使用算法进行全球市场交易是一项"新发明"。但您可能有兴趣了解最成功和最富有的基金经理吉姆·西蒙斯（Jim Simons）使用纯粹的量化交易方法，连续30年（1988年至2018年）每年产生66%的收益。2021年，他通过运营基金获得的收入为34亿美元。

因此，您可能想知道，创建您自己的EA，以每周5天、每天24小时无缝执行您的交易需要做什么？

在我们深入探讨这一点之前，交易机构本身在使用算法系统进行自动交易非常积极。

根据格林威治协会的一项研究，企业使用算法进行的即期外汇比例从2015年的10%飙升至2016年的28%。最近的报告甚至表明，这个数字现在是30%。

什么是外汇EA?

您一定有看过 EA 这个词在世界各地的交易论坛上流传。由于几个关键因素，它们变得越来越受欢迎。在我们深入了解使用您自己的 Metatrader 4 EA进行自动交易的好处之前，让我们先讨论一下它们是什么。

Metatrader 交易 EA 中有哪些元素？

基本上，您的交易系统的每个元素都可以编码到您的Metatrader EA中。

这意味着你需要明确制定您的：

• 进场标准
• 止盈出场标准(包含使用追踪止损)
• 止损出场标准
• 仓位设定规则
• 资金管理规则
• 何时设置损益平衡点规则

如你所想的，这非常适合那些已经创建或正在创建机械性交易系统的人。

机械性系统具有精确的进场、出场和仓位设定规则，没有灰色地带。

另一种选择是主观交易系统(discretionary trading system)。全权委托系统可以有灰色地带，这些灰色地带本质上是无法被编程进电脑去自动执行的规则或交易思路。

这里针对机械性交易系统或简单的EA举个例子，如果5周期移动平均线向上穿越20周期移动平均线，则买入1手EURUSD，并在5周期移动平均线向下穿越20周期移动平均线下方时平仓。

举个主观交易系统的例子，您可能会决定买进两倍于正常仓位规模的股票，因为你觉得现在市场的波动性很小。这意味着你必须自己时刻检查相关市场的情况以确定它符合您的标准，然后根据波动性决定是否应该进行正常规模或更大的交易。

透过EA自动执行您的交易系统

创建自己的交易机器人的好处是所有下单都可以由您的电脑执行。您不再需要手动输入每个买卖订单或随着市场走高调整止损。

交易系统的每个方面都可以编码。好的部分是，EA的自动运作消除了我们人类在面对交易下单前的恐惧。

EA是透过MQL4 语言来编程，而MQL4 语言由 Metaquotes 软件公司研发，该公司构建了 MT4 和 MT5 交易平台。正是由于这个原因，MT4 平台已成为当今市场上最具主导地位的外汇平台之一。您可以在此处下载 Metatrader。

MT4 使用什么编程语言？

Metatrader 4交易平台使用MQL4编程语言，这是一种面向对象的编程语言。许多人认为该语言最接近 C 和 C++ 编程语言。

创建最佳EA以获得交易优势的基础知识

您已经可以看到全球外汇机构正在使用编程工具向市场创建他们的自动交易系统。

造成这种情况的原因之一是他们拥有许多量化专家，他们可以识别有正期望值的交易想法并快速进行历史回测。您也可以使用 MT4 中的策略测试器使用历史信息测试您自己的系统。

一旦回测结果证明有利可图，就需要将其执行到市场上。现在想象一下，如果您有 5-10 个正期望值的交易系统需要手动执行。当它们同时触发许多进场或出场信号时，您可能会手忙脚乱到不知所措。

因此，这些交易想法被编码到交易软件中，例如MT4，如此一来，他们不会错过任何信号。

使用外汇交易机器人执行交易的 5 大好处

1. 您可以专注于创建有正期望值的交易系统。
2. 电脑对交易信号发生时的回应速度比人类快得多。
3. 在你睡觉时也绝不错过任何交易信号。EA永远不需要休息。
4. 您不再需要时刻粘在电脑屏幕上。
5. 消除影响交易的情绪因素。

作为交易者，人类有几种行为偏差会导致决策错误。在交易方面，这些错误可能意味着损失数千美元。

因此，不言而喻地，如果您倾向于推翻自己原先的交易信号或出于各种主观上的判断导致错过信号，那么构建自己的EA可能是最适合您的选择。

您可以创建哪些类型的自动外汇交易策略？

正如您所理解的，您的EA只受限于你的创造力、市场知识和编码能力。

最重要的是，根据您想要交易的市场条件创建您的交易算法至关重要。经验丰富的交易者知道，趋势市场和震荡市场的交易机会是不同的。

例如，如果您的 EA 专门用在交易区间震荡市场，那么可以考虑使用摆荡指标来编写你的 Metatrader 4 EA。

而当您在外汇市场获得更多交易经验时，您还会想要回测全自动的趋势跟踪系统。

想要创造专业的系统交易和交易机器人就是根据您的交易需求提出简单的想法。

并且要知道交易指标只是基于价格和交易量数据的数学公式。它们是一种交易工具，可帮助您在 Metatrader 4 或 Metatrader 5 中构建不同的EA。

但即便如此，您也可以访问一些论坛来聘请 MT4 程序员或 MT5 程序员将您的交易系统和想法构建到 EA 中。

以下是一些EA的设计思路

• 创建 EA 来交易经济数据发布。您可以在此处查看经济日历，查看即将发生的所有重大事件。
• 创建一个高频交易EA，以便在市场动能明确时利用小幅价格变动赚取利润。高频交易通常留给那些拥有电脑算力和靠近服务器的人，因为交易速度可以减少到仅需几毫秒。
• 创建移动平均线交叉系统。几乎每个交易者都从这种基本交易策略开始。
• 对于那些积极交易者，您可以构建一个剥头皮交易 EA，透过重复的形态，累积所获得的小额收益。
• 任何形式的技术分析，例如超买/超卖指标（即随机震荡指标）、波浪分析或技术指标的任意组合。
• 您可以构建自己的自定义指标并将它们包含在您的 EA 中。
• 基于图表形态的 EA，例如上升三角形（尽管许多人认为图表形态难以进行正确编程）。
• 价格突破类型的EA。
• 配对交易EA。配对交易是您将根据市场相关性失衡而进行的交易。例如DAX 指数并做空标准普尔 500 指数。

过渡到自动交易

对于许多交易者来说，从手动交易切换到自动交易的过程可能令人望而生畏。从 MQL5.com 购买 EA 可能是这一转变的重要第一步。大多数 EA 开发人员允许您下载其 EA 的演示版本，请利用它先进行初步测试。

这些现成的交易EA让您一睹算法交易的世界，而无需从头开始构建 EA。

开始使用您自己的 EA 交易

您可能会问，“自动外汇交易是适合初学者还是仅适合专业交易者？“

事实是，每个人都是得从头开始。因此，就算您只是交易新手，了解基础知识并开始构建自己的EA的过程也是关键。

有一件事是肯定的。专业交易员和基金经理已经越来越频繁地在使用自动交易模型。

因此，无论您的经验水平如何，现在都是您开始的时候了。

大多数开始的方式是在 ACY 证券开设模拟账户并开始测试您的 EA。一旦您对回测和实时测试结果感到满意并且它符合您的风险管理，您就可以升级到真实外汇交易账户。

在 ACY证券，我们提供使用EA的交易者非常适合的交易条件。欧元兑美元的点差从 0.0 点起，黄金的点差同样极小，我们深厚的流动性和有竞争力的价格非常适合交易频繁的 EA 使用者。

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