تحليل مستويات الفيبوناتشي واستخدامها في التداول المالي

مقدمة

مستويات الفيبوناتشي، نسبة إلى العالم الإيطالي "ليوناردو بيسانسكي" المشهور باسم فيبوناتشي، هي خطوط أفقية تشير إلى المستويات التي من المرجح حدوث الدعم والمقاومة فيها. كل مستوى مرتبط بنسبة مئوية تشير إلى مقدار ارتداد السعر عن الحركة السابقة. تتضمن مستويات الفيبوناتشي النسب التالية: 23.6%، 38.2%، 61.8% و78.6%. على الرغم من أن النسبة 50% ليست نسبة فيبوناتشي رسميًا، إلا أنها تُستخدم أيضًا.

أهمية مستويات الفيبوناتشي

تعتبر مستويات الفيبوناتشي مهمة لأنه يمكن رسمها بين أي سعرين مهمين مثل أعلى سعر وأدنى سعر (قاع وقمة)، ثم يقوم المؤشر برسم المستويات بين هذين النقطتين.

الصيغة العامة لمستويات الفيبوناتشي وكيفية حسابها

تُحسب مستويات انعكاس فيبوناتشي باستخدام تسلسل فيبوناتشي الذي يتبع صيغة محددة، حيث تُعتبر سلسلة من الأرقام تبدأ من صفر وواحد وتُحسب بجمع الرقمين السابقين:

• F(0) = 0
• F(1) = 1
• F(n) = F(n-1) + F(n-2) for n > 1

F(n): هو الرقم الذي يظهر في الموقع النسبي رقم n في مستويات الفيبوناتشي

F(0): يساوي 0

F(1): يساوي 1

F(n): يحسب بجمع الرقمين السابقين للحصول على الرقم التالي في المتتالية F(n-1) و F(n-2)

لنلخص المستويات الأولى لمستويات فيبوناتشي:

• F(0) = 0
• F(1) = 1
• F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1
• F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2
• F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3
•  F(5) = F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5 

اذا كل رقم هو ناتج مجموع الرقمين السابقين

0.1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.144.233.377.610

وهكذا تستمر هذه السلسلة إلى ما لا نهاية، حيث يمكن حساب أي عدد من المستويات اللاحقة بجمع العددين السابقين.

القراءات المستخلصة من مستويات الفيبوناتشي

من الوهلة الأولى، يبدو أن كل شيء في هذه المتسلسلة طبيعي، إلا أن هناك رابطًا عجيبًا اكتُشف من خلال العلاقة بين الأرقام المتتالية. هذه العلاقة تظهر أيضًا في العديد من جوانب الحياة البشرية والطبيعة، وحتى في أبسط الأجزاء من جسم الإنسان مثل الكروموسومات.

العلاقة العجيبة في المتسلسلة

كما يجدر الإشارة ان نواتج هذه العملية في العلاقة بين الارقام في جميع المتسلسلات الحسابية كيفما كانت تكون واحدة وبنفس النتيجة في ابسط صورها للعلاقات المتسلسلة. كما انه تم ايجاد هذه العلاقة في عدة أمور أخرى متعلقة في الحياة البشرية والمفهوم الجمالي وحتى انه تم ايجاد هذه العلاقة في اصغر الاجزاء من جسم الانسان وهي الكروموسومات التي يعتمد عليها الانسان في حياته الطبيعية ووجدت هذه العلاقة ايضا في اكبر المجرات في هذا الكون وحتى في الطبيعة.

وتكون العملية الحسابية عبارة عن قسمة الرقم على الرقم الذي سبقه او الذي يليه كما يلي: 0.1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.144.233.377.610

• عند قسمة أي رقم على الرقم الذي يليه، تكون النتيجة حوالي 0.618.
  • 610 / 377 = 1.618
  • 233 / 144 = 1.618
  • 89 / 55 = 1.618
• عند قسمة الرقم السابق على الرقم الحالي، تكون النتيجة حوالي 1.618.
  • 377 / 610 = 61.8
  • 144 / 233 = 61.8
  • 55 / 89 = 61.8

مستويات الفيبوناتشي الزائدة

ماذا لو قمنا بعكس العملية الحسابية بحيث يكون الرقم السابق مقسوم على الرقم التالي:

0.1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.144.233.377.610 ………

377 / 610 = 61.8

233 / 144 = 61.8

144 / 233 = 61.8

من خلال عكس العملية نجد ايضا رقم ثابت يمثل 61.8

ماذا لو قمنا بقسمه رقم من الارقام على رقم يسبقه بسلسلة او كما يلي:

610 / 233 = 2.618

144 / 55 = 2.618

89 / 34 = 2.618

نجد ان الرقم قد تغير من 1.618 الى 2.618 حيث ان التغير من 1 الى 2 يمثل الفارق في الارقام بين الرقمين المقسومين

فاذا قمنا بعكس القسمة يكون الناتج 38.2

واذا قمنا بقسمه رقم على رقم بفارق خانتين نجد ان الناتج يكون 4.236 كما يلي :

610/144 = 4.236

233 / 55 = 4.236

و اذا قمنا بعكس القسمة نجد ان الناتج هو 0.236

144/610 = 0.236

55/233 = 0.236

استنتاجات

مما سبق نستنتج ان ناتج قسمه اي متسلسلة حسابية على بعضها في محصلة نتائجها يعطي نتائج ثابتة لا يمكن ان تتغير ابدا وهي قانون وثوابت.

العلاقة في السوق

يمكن مشاهدة هذه الثوابت في كل مكان كما اشرنا سابقا ولكن السؤال ماذا تمثل في السوق وكيف يمكن الاستفادة منها؟

من المعلوم ان الانماط والاحداث في الاسواق تعتمد على عاملي الزمن والحركة السعرية لتكون الانماط وهذه الحركة دائما ثابتة وغير عشوائية وتكون مخرجاتها ثابتة ومن هذا المنطلق تم استعمال ارقام الفيبوناتشي لما تمثله من الثبات في المخرجات الحسابية كما سبق وتم الشرح ولكن ما المعنى لكل رقم؟

ولكن لابد من الإشارة قبل ذلك الى العلاقة في العمليات الحسابية لنواتج الأرقام السابقة:

423.6 … 261.8 … 161.8 … 61.8 … 38.2 … 23.6

اذا قمنا بقسمه هذه الأرقام على بعضها البعض سوف تخرج لنا نفس المخرجات في العمليات السابقة على النحو التالي:

23.6 / 38.2 = 0.618

38.2 / 23.6 = 1.618

423.6 / 261.8 = 1.618

38.2/23.6 = 1.618

نلاحظ ان مخرجات العملية الحسابية للمتتالية في علاقتها ايضا تساوي المخرجات في بدايتها وهكذا وفق المبدأ الحسابي السابق نجد الثبات في نواتج المتسلسلات الحسابية او ما يسمى بالرقم الذهبي 61.8 و 161.8

الرقم الذهبي

الرقم الذهبي 61.8 و 161.8 ماذا يمثل؟ مما سبق تم تبيان ان الرقم 61.8 هو نتيجه رقمين متتاليين في المتسلسلات الحسابيه و 161.8 هو عكس نفس العملية وهما نفس الناتج عن قسمه نواتج هذه العمليات.

اذا قمنا بحصر حركة سعرية معينة بين 0 % و 100% فأن نسب الثوابت في المتسلسلة تكون 23.6% و 38.2% و 61.8% و تنحصر داخل الحركة الكاملة أي من 0% إلى 100%.

لكن الأرقام 161.8% و 261.8% و 423.6% هي أرقام خارج النسبة الكاملة الممثلة من 0% إلى 100% وعليه فقد تم تسميه هذه الأرقام من 0% إلى 100% بأرقام الارتداد السعري وما يزيد عن نسبة 100% تم تسميته الامتداد السعري.

و عليه فان الأرقام 161.8 و 261.8 و 423.6 هي أرقام امتداد يتوقع السعر ان يصلها في حال كسره و خروجه من حركة سعرية معينة لفترة زمنية معينة أي كسر منطقة 0% و 100%.

إعداد وتثبيت مستويات فيبوناتشي

هناك العديد من أنواع مستويات فيبوناتشي التي يمكن استخدامها مثل (قناة الفيبوناتشي والمروحة وغيرها) ولكن يفضل استخدام مستويات خطوط ارتداد الفيبوناتشي Fibonacci Retracement حيث يتم وصل خط المحور بين قمة وقاع (أعلى منطقة سعرية وأقل منطقة سعريه) خلال فترة زمنية معينة وتمثل مناطق دعم ومقاومة مهمة جدا.

تثبيت الأداة على منصة ميتاتريدر 4

يمكنك تثبيت ورسم هذه الأداة على منصة ميتاتريدر4 أو 5 بأحد الخطوتين:

1. يمكنك إيجاد خيار Draw Fibonacci Retracement من شريط الأدوات في أعلى المنصة.
2. من قائمة Insert من الشريط العلوي للمنصة ستجد خيار Fibonacciثم اختار Retracement.

إيجابيات وسلبيات استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول

الإيجابيات

• تساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في السوق.
• تقدم نسبًا زمنية مهمة للتوقعات الزمنية لحركة السعر وتحديد فترات التمديد والانعكاس المحتملة.
• تزيد من ثقة المتداولين عند توافق انعكاس سعر محتمل مع مستويات فيبوناتشي المهمة.
• يمكن للمتداولين المبتدئين والمحترفين على حد سواء الاستفادة من المستويات الفيبوناتشي.

السلبيات

• قد يجد بعض المتداولين في البداية صعوبة في فهم واستخدام المستويات الفيبوناتشي بشكل صحيح.
• تعتمد على التحليل التاريخي للسعر وقد لا تكون دقيقة في جميع الأوقات، خاصة في ظل تغيرات سريعة في الأسواق.
• تحتاج إلى مؤشرات إضافية للتحقق من صحة الإشارات.

الخاتمة

تعتمد فعالية استخدام مستويات فيبوناتشي على مهارات وخبرات المتداول وقدرته على تحليل الأسواق بشكل شامل. يجب أن يُنظر إلى المستويات الفيبوناتشي كأداة إضافية في عملية اتخاذ القرار التداولي وليس كأداة بديلة عن الاعتماد على البحث والتحليل الشامل للسوق.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.